Эконометрика-2: продвинутый курс с приложениями в финансах - Айвазян С.А., Фантаццини Д.

Продвинутый курс эконометрики охватывает ряд важнейших разделов дисциплины. В частности приведены методы и модели анализа многомерных временных рядов, последние достижения в области финансовой эконометрики (копула-функции, методы управления финансовыми рисками). Для решения задач используется экономический инструментарий, включающий относительно недавно разработанные современные методы анализа многомерных временных рядов, байесовский подход в сочетании с приемами имитационного статистического моделирования, продвинутые численные методы оптимизации. Вычислительная реализация описываемых в учебнике примеров основана на использовании статистических и эконометрических пакетов R, Stata, Eviews, GAUSS. Для студентов и аспирантов экономической и математической специализации, интересующихся продвинутыми эконометрическими методами и их приложениями в финансах, а также сотрудников аналитических служб банков и инвестиционных компаний. Разделы выстроены последовательно: от ключевых понятий к примерам, упражнениям и рекомендациям для самостоятельной практики. Изложение остаётся понятным и деловым, без перегрузки терминологией, с акцентом на применение знаний в реальных задачах. Эконометрика-2: продвинутый курс с приложениями в финансах - Айвазян С.А., Фантаццини Д., Айвазян С.А., Фантаццини Д., Экономика, Студентам экономика, Студентам, Учебник, 2014.